Senior Spezialist Risikocontrolling (m/w) für unseren Bereich Group Risk Control 6540 in München

Senior Spezialist Risikocontrolling (m/w) für unseren Bereich Group Risk Control

6540

Die BayernLB ist eine dynamische Geschäftsbank – verwurzelt in Bayern, erfolgreich in Deutschland, geschätzt für maßgeschneiderte Finanzlösungen und internationale Expertise. Wir sind leistungsstarker Partner von Unternehmen und Institutionen – von global aufgestellten DAX-Konzernen über „Hidden Champions” im Mittelstand bis hin zu traditionsreichen Familienbetrieben, Immobilienunternehmen und Kommunen.

Ihre Aufgaben

Die Abteilung Modellvalidierung ist für die unabhängige Validierung von Modellen verantwortlich und verfolgt das Ziel, Modellrisiken zu minimieren. Als Senior Spezialist für Risikocontrolling übernehmen Sie die eigenständige fachliche Konzeption und Weiterentwicklung von Methoden und Prozessen zur Validierung von Risiko- und Bewertungsmodellen unter Beachtung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Bei Ihrer Arbeit führen Sie selbstständig operative Validierungsaufgaben durch – einschließlich der Dokumentation von Ergebnissen, der Ableitung von Handlungsempfehlungen und der Nachverfolgung von Aktionsplänen. Daneben erstellen und aktualisieren Sie Validierungspläne gemäß Materialität der Modelle und tauschen sich intensiv mit unseren Methodenentwicklungseinheiten aus. Auch sind Sie designierter fachlicher Ansprechpartner gegenüber internen aufsichtsrelevanten Einheiten sowie gegenüber der EZB und anderen Bankaufsichtsbehörden.

Wir bieten

Einen modernen und vielseitigen Arbeitsplatz in einem dynamischen Unternehmen im Herzen Münchens, dazu ein positives Arbeitsklima mit kompetenten Kolleginnen und Kollegen und ein attraktives Vergütungspaket mit den Sozialleistungen eines Großunternehmens.

Fühlen Sie sich angesprochen?

Dann schicken Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe der Kennziffer einfach per E-Mail an personal@bayernlb.de oder über unser Online-Bewerbungsformular.

Ihr Profil

• Abgeschlossenes Studium der Mathematik, Statistik, Wirtschaftswissenschaften mit quantitativer Ausrichtung
• Sehr gute Kenntnisse mindestens einer Risikoart (Kredit-, Markt-, Liquiditäts- oder operationelles Risiko)
• Fundiertes Verständnis für die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Modelle (Säule I und II) sowie an die Modellvalidierung
• Sehr gute Kenntnisse in MS-Excel und umfassende Erfahrungen im Umgang mit Datenbanken
• Kenntnisse von Programmiersprachen und statistischen Tools wie SAS, R, C/C++
• Englisch fließend in Wort und Schrift
• 5 – 7 Jahre Berufserfahrung im quantitativen Risikomanagement einer Bank oder Versicherung
• Erfahrung in der Modellentwicklung ist von Vorteil
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten
• Sehr gute Auffassungsgabe
• Bereitschaft, sich flexibel in neue Aufgabenstellungen einzuarbeiten
• Kommunikationsgeschick und Konfliktfähigkeit
• Hohes Maß an Eigeninitiative und Engagement
• Teamorientierung